Search

نمایش تعداد 1-10 از 15

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از معیار ریسک CVaR و لحاظ کردن مدل GJR-GARCH و Extreme Value Theory

نوع: Conference Paper

نویسنده : آیدا, اطمینان; علی محمد, کیمیاگری; اکبر, اصفهانی پور

Request PDF

بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR

نوع: Conference Paper

نویسنده : نرجس, ابراهیمی هردورودی; سیدعلی, حسینی یکانی

Request PDF

Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure

نوع: Journal Paper

نویسنده : Zhu, Yunzhou - Zhang, Lixin - Zhang, Yi

ناشر: Elsevier Science

سال: 2013

Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data

نوع: Journal Paper

نویسنده : Bodnar, T. - Schmid, W. - Zabolotskyy, T.

ناشر: Springer

سال: 2013

Development of ETM microgrippers using Topology Optimization

نوع: Conference Paper

نویسنده : Horstmann, R.; Ardi, L.K.R.; Rehder, G.P.; Silva, E.C.N.; Carreno, M.N.P.

ناشر: IEEE

سال: 2014

Energy poverty in Europe: Challenges for energy efficiency

نوع: Conference Paper

نویسنده : Kolokotsa, D. , Santamouris, M.

ناشر: IEEE

سال: 2014

Granular Robust Mean-CVaR Feedstock Flow Planning for Waste-to-Energy Systems Under Integrated Uncertainty

نوع: Journal Paper

نویسنده : Shuming Wang; Watada, Junzo; Pedrycz, Witold

ناشر: IEEE

سال: 2014

BlurSense: Dynamic fine-grained access control for smartphone privacy

نوع: Conference Paper

ناشر: IEEE

سال: 2014

Introducing Field Programmable Gate Arrays with deeds projects

نوع: Conference Paper

نویسنده : Donzellini, G. , Ponta, D.

ناشر: IEEE

سال: 2014

Road vehicles identification and positioning system

نوع: Conference Paper

نویسنده : Sungur, C.; Gokgunduz, H.B.; Altun, A.A.

ناشر: IEEE

سال: 2014

Search

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از معیار ریسک CVaR و لحاظ کردن مدل GJR-GARCH و Extreme Value Theory

بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR

Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure

Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data

Development of ETM microgrippers using Topology Optimization

Energy poverty in Europe: Challenges for energy efficiency

Granular Robust Mean-CVaR Feedstock Flow Planning for Waste-to-Energy Systems Under Integrated Uncertainty

BlurSense: Dynamic fine-grained access control for smartphone privacy

Introducing Field Programmable Gate Arrays with deeds projects

Road vehicles identification and positioning system

نویسنده

ناشر

سال

کلیدواژه

نوع

زبان

نوع محتوا

عنوان ناشر

Search

Filters

بهینه سازی پورتفوی با استفاده از معیار ریسک CVaR و لحاظ کردن مدل GJR-GARCH و Extreme Value Theory

بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR

Optimal reinsurance under the Haezendonck risk measure

Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data

Development of ETM microgrippers using Topology Optimization

Energy poverty in Europe: Challenges for energy efficiency

Granular Robust Mean-CVaR Feedstock Flow Planning for Waste-to-Energy Systems Under Integrated Uncertainty

BlurSense: Dynamic fine-grained access control for smartphone privacy

Introducing Field Programmable Gate Arrays with deeds projects

Road vehicles identification and positioning system