Search
CSV
RISA note on integrated periodic GARCH processes
Publisher: Elsevier Science
Year: 2014
Vine copula GARCH model with dynamic conditional dependence
Publisher: Elsevier Science
Year: 2014
Maximum likelihood estimation of the Markov switching GARCH model
Publisher: Elsevier Science
Year: 2014
SCOMDY models based on pair copula constructions with application to exchange rates
Publisher: Elsevier Science
Year: 2014
On dynamics of volatilities in nonstationary GARCH models
Publisher: Elsevier Science
Year: 2014
بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران
Year: 2014
Abstract:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین بازار قیمت نقدی و آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران و چگونگی انتشار اطلاعات بین دو بازار و تحلیل ارتباط بین نوسانات قیمت نقدی و آتی می باشد. برای این منظور از داده ...