•  Persian
    • Persian
    • English
  •   ورود
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • |
  • مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی
    • Persian
    • English
  • خانه
  • انواع منابع
    • مقاله مجله
    • کتاب الکترونیکی
    • مقاله همایش
    • استاندارد
    • پروتکل
    • پایان‌نامه
  • راهنمای استفاده
Search 
  •   کتابخانه دیجیتال دانشگاه فردوسی مشهد
  • Search
  •   کتابخانه دیجیتال دانشگاه فردوسی مشهد
  • Search
  • همه
  • عنوان
  • نویسنده
  • سال
  • ناشر
  • موضوع
  • عنوان ناشر
  • ISSN
  • شناسه الکترونیک
  • شابک
جستجوی پیشرفته
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

نمایش تعداد 1-10 از 281

    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • سال صعودی
    • سال نزولی
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
  • خروجی
    • CSV
    • RIS
    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100

    Two kinds of variance/covariance estimates in linear mixed models 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Li, Z.
    ناشر: Springer
    سال: 2013

    A new test for random effects in linear mixed models with longitudinal data 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Li, Zaixing - Zhu, Lixing
    ناشر: Elsevier
    سال: 2013

    Tests for covariance matrix with fixed or divergent dimension 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Zhang, Rongmao - Peng, Liang - Wang, Ruodu
    ناشر: The Institute of Mathematical Statistics
    سال: 2013

    An exact test for a column of the covariance matrix based on a single observation 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Bodnar, T. - Gupta, A.K.
    ناشر: Springer
    سال: 2013

    Improvement in finite sample properties of GMM based Wald tests 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Chen, Q. - Ren, Y.
    ناشر: Springer-Verlag
    سال: 2013

    SURE tuned tapering estimation of large covariance matrices 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Yi, Feng - Zou, Hui
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    Error covariance matrix estimation using ridge estimator 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Luo, June - Kulasekera, K.B.
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    Posterior contraction in sparse Bayesian factor models for massive covariance matrices 

    نوع: Journal Paper
    ناشر: The Institute of Mathematical Statistics
    سال: 2014

    Intelligent Error Covariance Matrix Resetting for Maneuver Target Tracking 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : محمدحسن بهاری; علی کارساز; محمدباقر نقیبی سیستانی; Mohamad Hasan Bahari; Ali Karsaz; Mohammad Bagher Naghibi Sistani
    سال: 2008
    خلاصه:

    Intelligent Error Covariance Matrix Resetting for Maneuver Target Tracking...

    Groups acting on Gaussian graphical models 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Draisma, Jan - Kuhnt, Sonja - Zwiernik, Piotr
    ناشر: The Institute of Mathematical Statistics
    سال: 2013
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • . . .
    • 29

    نویسنده

    ... View More

    ناشر

    سال

    کلیدواژه

    ... View More

    نوع

    زبان

    نوع محتوا

    عنوان ناشر

    ... View More
    • درباره ما
    نرم افزار کتابخانه دیجیتال "دی اسپیس" فارسی شده توسط یابش برای کتابخانه های ایرانی | تماس با یابش
    DSpace software copyright © 2019-2022  DuraSpace