بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران
نویسنده:
, , , , ,سال
: 2016
چکیده: هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارج ی است . بدین منظور از الگوی
برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا س یام شهریور 1393 استفاده شده «VAR-MGARCH»
است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیم
برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا س یام شهریور 1393 استفاده شده «VAR-MGARCH»
است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیم
کلیدواژه(گان): انتقال تلاطم، شوک، الگویVAR-MGARCH
کالکشن
:
-
آمار بازدید
بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران
Show full item record
contributor author | نیلوفرسادات حسینیون | en |
contributor author | مهدی بهنامه | en |
contributor author | تقی ابراهیمی سالاری | en |
contributor author | Niloufar Sadat Hosseinioun | fa |
contributor author | Mehdi Behname | fa |
contributor author | Taghi Ebrahimi Salari | fa |
date accessioned | 2020-06-06T13:34:16Z | |
date available | 2020-06-06T13:34:16Z | |
date issued | 2016 | |
identifier uri | http://libsearch.um.ac.ir:80/fum/handle/fum/3360286 | |
description abstract | هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارج ی است . بدین منظور از الگوی برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا س یام شهریور 1393 استفاده شده «VAR-MGARCH» است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیم | fa |
language | Farsi | |
title | بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران | fa |
type | Journal Paper | |
contenttype | External Fulltext | |
subject keywords | انتقال تلاطم، شوک، الگویVAR-MGARCH | fa |
journal title | پژوهش های اقتصادی ایران | en |
journal title | پژوهش های اقتصادی ایران | fa |
pages | 123-150 | |
journal volume | 21 | |
journal issue | 66 | |
identifier link | https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1062114.html | |
identifier articleid | 1062114 |