•  Persian
    • Persian
    • English
  •   ورود
  • دانشگاه فردوسی مشهد
  • |
  • مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی
    • Persian
    • English
  • خانه
  • انواع منابع
    • مقاله مجله
    • کتاب الکترونیکی
    • مقاله همایش
    • استاندارد
    • پروتکل
    • پایان‌نامه
  • راهنمای استفاده
Search 
  •   کتابخانه دیجیتال دانشگاه فردوسی مشهد
  • Search
  •   کتابخانه دیجیتال دانشگاه فردوسی مشهد
  • Search
  • همه
  • عنوان
  • نویسنده
  • سال
  • ناشر
  • موضوع
  • عنوان ناشر
  • ISSN
  • شناسه الکترونیک
  • شابک
جستجوی پیشرفته
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

نمایش تعداد 1-10 از 55

    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • سال صعودی
    • سال نزولی
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
  • خروجی
    • CSV
    • RIS
    • Sort Options:
    • Relevance
    • Title Asc
    • Title Desc
    • Issue Date Asc
    • Issue Date Desc
    • Results Per Page:
    • 5
    • 10
    • 20
    • 40
    • 60
    • 80
    • 100

    Self weighted quasi maximum exponential likelihood estimator for ARFIMA GARCH models 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Pan, Baoguo - Chen, Min
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    Functional partially linear quantile regression model 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Lu, Ying - Du, Jiang - Sun, Zhimeng
    ناشر: Springer
    سال: 2014

    Local consistency of Markov chain Monte Carlo methods 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Kamatani, K.
    ناشر: Springer
    سال: 2014

    Calibration of the empirical likelihood for high dimensional data 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Liu, Y. - Zou, C. - Wang, Z.
    ناشر: Springer
    سال: 2013

    Quantum local asymptotic normality based on a new quantum likelihood ratio 

    نوع: Journal Paper
    ناشر: The Institute of Mathematical Statistics
    سال: 2013

    Asymptotic normality of Huber–Dutter estimators in a linear model with AR(1) processes 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Hu, Hongchang
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    Adaptive penalized quantile regression for high dimensional data 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Zheng, Qi - Gallagher, Colin - Kulasekera, K.B.
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    Robust estimation for the covariance matrix of multivariate time series based on normal mixtures 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Kim, Byungsoo - Lee, Sangyeol
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    A test for abrupt change in hazard regression models with Weibull baselines 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Williams, Matthew R. - Kim, Dong
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013

    A family of tests for exponentiality against IFR alternatives 

    نوع: Journal Paper
    نویسنده : Anis, M.Z.
    ناشر: Elsevier Science
    سال: 2013
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • . . .
    • 6

    نویسنده

    ... View More

    ناشر

    سال

    کلیدواژه

    ... View More

    نوع

    زبان

    نوع محتوا

    عنوان ناشر

    ... View More
    • درباره ما
    نرم افزار کتابخانه دیجیتال "دی اسپیس" فارسی شده توسط یابش برای کتابخانه های ایرانی | تماس با یابش
    DSpace software copyright © 2019-2022  DuraSpace