In this paper, the geometric distribution is considered. The menas, variances, and covariances of its order statistics are derived. The fisher information in any set of order statistics in any distribution can be represented ...

In the linear regression model y=Xb+e, we assume given positive definite scale matrix

S, the error vector is distributed as multivariate normal and S

has inverted Wishart distribution. Under an orthogonal ...

در این مقاله با فرض این که در مدل رگرسیون خطی چندگانه بردار خطای تصادفی دارای توزیع t چندمتغیره است، برآوردگرهای کمترین توان های دوم تعمیم یافته، برآوردگرهای کمترین توان های دوم تعمیم یافته مقید و تورنجش را برای بردار ...

In the linear model y=X\\\\\\\\\\\\\\\\beta+e with the errors distributed as normal, we obtain generalized least square (GLS) , restricted GLS (RGLS), preliminary test (PT), Stein-type shrinkage (S) and positive-rule ...

در این مقاله برخی معادلات بازگشتی برای اطلاع فیشر در آماره های مرتب استخراج شده.....

در این مقاله شرط لازم و کافی برای برابر بودن اطلاع فیشر دو توزیع ......

در این مقاله دو رده از مدلهایی که برای مدل بندی داده های وابسته به زمان به کار میروند......

In the linear regression model with elliptical errors, a shrinkage ridge estimator is proposed. In this regard, the restricted ridge regression estimator under sub-space restriction is improved by incorporating a general ...

In this paper, the problem of estimation of the regression coefficients in a multiple regression model is considered under the multicollinearity situation when there are series of stochastic linear restrictions available ...

For estimating an unknown mean vector-parameter bt in a multivariate normal population, we propose the unrestricted, restricted and preliminary test estimators and derive their exact risk expressions under a modified ...